GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOİŞY7009 | Finansal Risk Analizi | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bireysel yatırımcıların ve finansal kurumların karşı karşıya kalabileceği finansal risklerin ölçülüp yönetilmesini öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi Görevlileri
DOÇ. DR. ÖNDER BÜBERKÖKÜ
Öğrenme Çıktıları
| 1 | Finansal risk yönetimine dönük güncel gelişmeleri analiz edebilir |
| 2 | Finansal Riski Hesaplamayı Öğrenir |
| 3 | Piyasa Riskini Ölçmeyi Öğrenir |
| 4 | Finansal Riski Yönetmeyi Öğrenir |
| 5 | Gelişmiş risk yönetim modellerini tanır. |
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Konuya dönük bireysel araştırmaların yapılması ve konu ile ilgili online eğitimlere katılımın sağlanması
Dersin İçeriği
Bu derste bireysel yatırımcıların ve banka gibi finansal kuruluşların finansal işlemlerinden kaynaklanabilecek risklerin ölçülüp yönetilmesine dönük konular üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel kavramlar | ||
| 2 | Tekil finansal varlıklar için risk ve getiri analizi | ||
| 3 | Portföyler için Risk ve getiri analizi | ||
| 4 | Tahvil-Bono Piyasası Analizleri | ||
| 5 | Piyasa Riski Ölçümü (Parametrik Yöntem) | ||
| 6 | Piyasa Riski Ölçümü (Tarihi simülasyon yöntemi, Filtre edilmiş tarihi simülasyon yöntemi) | ||
| 7 | Türev piyasalara giriş (Finansal Risk Yönetimi) | ||
| 8 | Swap sözleşmeleri | ||
| 9 | ARASINAV | ||
| 10 | Forward ve Futures Kontratlar | ||
| 11 | Opsiyon sözlşemeleri | ||
| 12 | Opsiyon sözleşmelerinin Fiyatlanması | ||
| 13 | Opsiyon sözleşmelerinin Piyasa Riskinin Ölçümü | ||
| 14 | Stokastik finans (CIR, Vasicek modelleri ve Monte Carlo Simülasyonu) | ||
| 15 | Stokastik finans (CIR, Vasicek modelleri ve Monte Carlo Simülasyonu) |
Ders Kitabı Malzemesi Önerilen Kaynaklar
M.Ayhan ALTINTAŞ (2020).Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi. ELEKTRONİK KİTAP ISBN:978-605-67633-04(GOOGLE KİTAPLARDA YAYIMLANMAKTADIR) M. Barış Akçay ve K. Evren Bolgün (2016). Risk Yönetimi.Scala Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Derse Katılım | 1 | 20 |
| Soru-Yanıt | 1 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 4 | 1 | 4 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 1 | 1 |
| Gözlem | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
| Performans | 10 | 2 | 20 |
| Ev Ödevi | 4 | 2 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 123 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek